ปริมาณการ ปรับ เคลื่อนไหว เฉลี่ย คำนวณ

ข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับอีเมลที่คุณจะส่ง เมื่อใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับที่อยู่อีเมลที่แท้จริงของคุณและส่งเฉพาะคนที่คุณรู้จักเท่านั้น เป็นการละเมิดกฎหมายในบางเขตอำนาจศาลในการระบุตัวตนด้วยอีเมล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้จะถูกใช้โดย Fidelity เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลในนามของคุณ บรรทัดหัวเรื่องของอีเมลที่คุณส่งจะเป็น Fidelity: อีเมลของคุณได้รับการส่งแล้ว กองทุนรวมและการลงทุนในกองทุนรวม - การลงทุนใน Fidelity คลิกที่ลิงค์จะเปิดหน้าต่างใหม่ ปริมาณการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเวลาทำให้สมมติฐานว่าวันซื้อขายวันมีค่าเท่ากัน วันซื้อขายที่สำคัญมักเกี่ยวข้องกับปริมาณที่มากขึ้น VAMA ทำให้ราคาและปริมาณเท่ากับคู่ค้าเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย วันซื้อขายที่สูงขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าปริมาณการซื้อขายที่น้อยลง เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์ระยะเวลาจะกำหนดจำนวนบาร์ที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย กับ VAMA ราคาจะเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดของ Volume Increments ดังนั้นช่วงเวลาย้อนกลับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของโวลุ่มที่อยู่ในแถบก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มลงในแผนภูมิอาจทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงผ่านข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมด ตัวบ่งชี้นี้ทำงานอย่างไร Richard W. Arms Jr. ผู้พัฒนาตัวบ่งชี้นี้แนะนำให้ใช้ปริมาณเพิ่มขึ้น 55 เพื่อพิจารณาว่าหุ้นมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอหรือไม่ หุ้นกลุ่มใหญ่มีแนวโน้มอยู่เหนือระดับเฉลี่ยและหุ้นที่อ่อนตัวลง เพื่อลดจำนวนของ Vamo crossovers ระยะสั้น (whipsaws) VAMA จะเพิ่ม VAMA ปริมาณน้อยลงและใช้ร่วมกับ Volume Increment ที่เพิ่มขึ้น โอกาสทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยข้ามกัน การคํานวณคํานวณหาปริมาตรโดยเฉลี่ยโดยใช้ช่วงเวลาทุกช่วงของซีรี่ย์ราคาทั้งหมดที่กำลังศึกษา (โปรดทราบว่านั่นหมายความว่าค่าที่แน่นอนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณใช้) เฉลี่ยปริมาณเฉลี่ยของไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดสำหรับแผนภูมิระยะเวลาคำนวณยอดเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลโดยการคูณค่าเฉลี่ยของไดรฟ์ข้อมูลโดย 0.67 ปริมาณการเพิ่มปริมาณเฉลี่ย x 0.67 คำนวณอัตราส่วนของปริมาตรในแต่ละช่วงโดยแบ่งแต่ละช่วงเวลาตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนปริมาณหารแต่ละบาร์ปริมาณตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นเริ่มต้นที่ช่วงเวลาล่าสุดและทำงานย้อนหลังคูณแต่ละช่วงเวลาราคาตามอัตราส่วนปริมาณของช่วงเวลาและรวมค่าเหล่านี้ไว้จนกว่าจะถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ระบุโดยผู้ใช้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้ปริมาณของช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ราคา x อัตราส่วนปริมาณคูณแต่ละบาร์ราคาตามอัตราส่วนปริมาณที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นด้วยแถบล่าสุดในแผนภูมิและทำงานย้อนกลับรวมแต่ละแท่งราคา x อัตราส่วนปริมาณและอัตราส่วนบาร์ต่อปริมาตรจนยอดรวมของอัตราส่วนปริมาณเท่ากับระยะเวลาที่เลือก ตัวบ่งชี้ VAMA ผลรวมสะสมของราคา x ระยะเวลาตัวบ่งชี้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องปริมาณเฉลี่ยเป็นปริมาณรวมของช่วงเวลาที่ระบุหารด้วยจำนวนบาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถ่วงน้ำหนักทำให้ข้อมูลน้ำหนักตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นการดำเนินการของตลาดโดยเฉพาะปริมาณและราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงแนวทางเดียวในการวิเคราะห์หุ้น เมื่อพิจารณาว่าต้องการซื้อหรือขายหุ้นใดคุณควรใช้แนวทางที่คุณพึงพอใจมากที่สุด เช่นเดียวกับการลงทุนทั้งหมดของคุณคุณจะต้องตัดสินใจเองว่าการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เหมาะสมกับคุณนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนความอดกลั้นความเสี่ยงและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ - Volume Dick Arms ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้พัฒนาดัชนีอาวุธและวิธีการจัดทำแผนภูมิที่เท่ากันได้พัฒนาวิธีคำนวณที่ไม่ซ้ำสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อนหน้าของเขาวิธีการคำนวณรวมปริมาณและเรียกว่าระดับเสียงเฉลี่ยที่ปรับขึ้นอย่างเหมาะสม การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับค่าเฉลี่ยของไดรฟ์ข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน แต่เป็นแนวคิดที่เข้าใจได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด (ปรับระดับเสียงได้) ใช้รูปแบบการถ่วงน้ำหนักบางประเภทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักและถ่วงน้ำหนักกำหนดส่วนใหญ่ของน้ำหนักให้กับข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายจะกำหนดน้ำหนักให้เท่ากันในข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงได้กำหนดน้ำหนักส่วนใหญ่ให้กับข้อมูลที่ผันผวนมากที่สุด และเป็นชื่อของมันหมายถึงปริมาณการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำหนดส่วนใหญ่ของน้ำหนักให้เป็นวันที่มีปริมาณมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตามปริมาตรคำนวณดังนี้คำนวณปริมาตรเฉลี่ยโดยใช้ทุกช่วงเวลาในแผนภูมิ คำนวณการเพิ่มขึ้นของปริมาณโดยการคูณค่าเฉลี่ยโดย 0.67 คำนวณอัตราส่วนของปริมาตรในแต่ละช่วงโดยแบ่งแต่ละช่วงเวลาตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นในช่วงเวลาล่าสุดและทำงานย้อนหลังคูณแต่ละงวดโดยหารด้วยอัตราส่วนปริมาณและรวมค่าเหล่านี้ไว้จนกว่าจะถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ระบุโดยผู้ใช้ โปรดทราบว่ามีการใช้โวลุ่มช่วงเวลาเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น VAMA - ปริมาณการเคลื่อนไหวเฉลี่ยที่ปรับขึ้นตามปริมาณที่ทำการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย VAMA เป็น Moving Average แบบพิเศษที่คำนึงถึงไม่เพียง แต่ช่วงเวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Volume of single days วันที่มีปริมาณสูงกว่ามีความสำคัญมากกว่าคนอื่น ๆ ในบทความต่างๆเราสามารถหา expession VWAP ndash Volume Weighted Average Price การคำนวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย: สำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญ: VWAP ผลรวม (ราคาซื้อหุ้น) จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อตัวอย่าง: ถ้าเราคำนวณ VAMA 4 วัน: 1 วัน: ราคา 100 ปริมาณ 10000 2. วัน: ราคา 101 ปริมาณ 15000 3. วัน: ราคา 103 ปริมาณ 7500 4. วัน: ราคา 107 ปริมาณ 25000 แล้วการคำนวณ VAMA มีลักษณะดังนี้: (10010000) (10115000) (1037500) (10725000) (1000015000750025000) 103.69 มีทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายว่าถ้าคุณ มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสินทรัพย์ราคาต่ำกว่า VWAP คือคุณสามารถทำกำไรได้ หากราคาหุ้นสูงขึ้นก็จะไม่มีผลกำไร แต่ก็ไม่ใช่กฎสากล ความสามารถในการทำกำไรของหุ้นจะถูกกำหนดโดยส่วนใหญ่ตามจำนวนวันโดยนัยในการคำนวณ VAMA หมายความว่าสัญลักษณจะเปนลายเซ็นวา Long จะไดเปรียบมากกวาภายใน x วันสุดทาย ไม่เกี่ยวกับการคาดเดาเพียงเกี่ยวกับราคาที่ผ่านมา หากคุณสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้และต้องการพร้อมที่จะให้บริการโซลูชันส่วนนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณสามารถค้นหาตัวชี้วัดทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์ Excel สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลความแปรผันของค่าเฉลี่ยความเคลื่อนไหวการวิเคราะห์ทางเทคนิคการศึกษาตัวชี้วัด: ความผันผวนปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (V-MA) เกี่ยวกับ: เกี่ยวกับการใช้ความผันผวนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่แปรปรวนในระบบการซื้อขาย นอกจากนี้เกี่ยวกับความสำคัญของความผันผวนและความร้อนอาจช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณได้ MarketVolume174quot บทความทางลัดปัญหาในการซื้อขายเฉลี่ยการย้ายค่าเฉลี่ย (MA) มีบทบาทสำคัญมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและในการสร้างระบบการซื้อขาย ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสร้างเส้นสัญญาณ (ตัวอย่างเช่นสายสัญญาณใน Stochastics, RSI, MACD และอื่น ๆ ) ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีความสำคัญมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้ค้าหลายรายที่พยายามตั้งฐานการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พบว่าปัญหานี้ค่อนข้างเป็นปัญหา หากความล่าช้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มีมากเกินไปผู้ค้าอาจพลาดแนวโน้มที่ดีโดยการแสดงเมื่อสายเกินไปและเมื่อความล่าช้าลดลงผู้ค้าอาจวิ่งเข้าสู่การซื้อขายที่ไม่ค่อยดีเมื่อผลกำไรก่อนหน้าทั้งหมดถูกลบออก ปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อขายโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการที่ผู้ค้าต้องปรับการตั้งค่าแถบ MAs อย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นระบบ (เร็วหรือช้า) จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการซื้อขายเป็นลบเมื่อสามารถลบผลกำไรทั้งหมดออกได้ แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับ MA เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ ในแผนภูมิที่ 1 ด้านล่างคุณอาจเห็น Simple Moving Average ที่มีการตั้งค่าระยะเวลา 7- และ 26 บาร์สำหรับดัชนี Dow Jones Industrials (DJI) สัญญาณการซื้อขายแบบธรรมดาในกรณีนี้สร้างขึ้นเมื่อไขว้สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระบบการซื้อขายจะขายเมื่อ MA (7-bar MA สั้น) ลดลงต่ำกว่า MA (26-bar MA) และจะซื้อเมื่อ MA ระยะสั้นสูงกว่า MA ยาว ในกราฟนี้: แนวโน้ม 1 แทบไม่เห็นแล้วเราก็มีช่วงของการซื้อขายเชิงลบอย่างเฉียบพลันแนวโน้ม 2 ถูกแทบไม่เห็นเป็นแล้วเรามีสัญญาณลบอย่างใดอย่างหนึ่งแนวโน้มที่ 3 ได้เห็นได้อย่างสมบูรณ์และแล้วเรามีสองสัญญาณลบอีกครั้งแนวโน้ม 4 แทบไม่เห็น เป็นข้อสรุปสำหรับภาพประกอบนี้เราอาจกล่าวได้ว่าในกรณีส่วนใหญ่หลังจากที่การค้าแต่ละครั้งทำกำไรเราอาจทำงานในช่วงของการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงเร็วและลบซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของระบบ แผนภูมิ 1: ดัชนี DJI ที่มีระบบการซื้อขายที่อิงจากการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาของแถบบาร์) ตอนนี้ให้ลดระยะเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยของ Bar moving ลงซึ่งจะนำไปสู่การสังเกตแนวโน้มที่สำคัญยิ่งขึ้น ในกราฟ 2 เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าโดยมีการตั้งค่าระยะเวลา 5- และ 15 บาร์ที่ใช้กับดัชนี DJI เดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน ในกราฟนี้เรามองเห็นแนวโน้มสำคัญทั้งหมดในช่วงเวลาของเราและมีผลกำไรอย่างไรก็ตามเรายังคงมีช่วงเวลาที่มีการซื้อขายไม่ค่อยดีและเป็นลบและในช่วงนี้เรามีธุรกิจการค้าจำนวนมาก โดยสรุปแล้วสำหรับกราฟนี้เราอาจกล่าวได้ว่าการลดช่วงเวลาของการตั้งค่าแถบเลื่อนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะนำไปสู่ธุรกิจการค้าที่มีกำไรมากขึ้น แต่ระยะเวลาของการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงเร็วและลบจะยาวขึ้นและเป็นลบมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ ผลในตัวอย่างในแผนภูมิ 1 ภาพที่ 2: ดัชนี DJI ที่มีระบบซื้อขายตาม crossovers ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่าช่วงแถบเล็กลง) ตอนนี้ให้เลือกขนาดใหญ่กว่ากราฟ 1 บาร์ช่วงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเราซึ่งจะช่วยลดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้ลดลง ในกราฟ 3 เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าโดยมีการตั้งค่าระยะเวลา 10 และ 40 บาร์ที่ใช้กับดัชนี DJI เดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน ในช่วงนี้เรามีช่วงเวลาการซื้อขายที่เบาบางลงเล็กน้อยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเราเข้าสู่ตลาดและออกจากแนวโน้มสำคัญ ๆ ที่มีความล่าช้าสูงเรามีธุรกิจการค้าเชิงลบและก่อนหน้านี้ (ในแผนภูมิ 1) ธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ดีกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้น้อยลง โดยสรุปแล้วสำหรับแผนภูมินี้เราอาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแถบบาร์จะเพิ่มความล่าช้า อาจลดและขจัดระยะเวลาในการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ดี แต่ด้วยความนับถือนั้นทำให้เราต้องซื้อการค้าที่ล่าช้าซึ่งน่าจะทำให้ส่วนใหญ่ของสัญญาณของเรากลายเป็นผลกำไรและเป็นแทบไม่ได้ ภาพที่ 3: ดัชนี DJI ที่มีระบบการซื้อขายที่อิงกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ย (moving range) โดยการสรุปแผนภูมิสามตัวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าควรจะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ในแผนภูมิที่ 3 ยังคงมองเห็นแนวโน้มที่สำคัญตามที่ได้ทำไว้ในแผนภูมิ 1 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ข้างต้นผู้ประกอบการค้าควรจะสามารถรับรู้ช่วงเวลาของการซื้อขายไม่ค่อยได้ ผู้ค้ามืออาชีพจำนวนมากรู้อยู่แล้วว่าคำตอบคือความผันผวน ในช่วงที่มีความผันผวนสูงกว่าเราอาจเห็นการแกว่งตัวที่เร็วขึ้นและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอาจสร้างสัญญาณได้มากขึ้นภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า ถ้าคุณไม่ปรับตัวบ่งชี้ของคุณตามที่คุณอาจใช้ในการซื้อขายที่เร็วและลบ คุณอาจตำหนิตัวชี้วัดทางเทคนิคระบบและอื่น ๆ ความเป็นจริงคือ - เมื่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนที่คุณต้องปรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของคุณ (ระบบการค้าของคุณ) การตั้งค่า ในระดับความผันผวนที่แตกต่างกันแนวโน้มราคาจะแตกต่างกันไป: เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นแนวโน้มราคาจะเปลี่ยนทิศทางของผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งขึ้นและเร็วขึ้นและคุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในแนวโน้มที่มีความผันผวนของคนรักแนวโน้มราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจให้ช้าลง . เกี่ยวกับ V-MA (ความผันผวนปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ทีมวิจัยของเราได้สร้างอัลกอริทึมที่ช่วยในการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับระดับความผันผวน คุณอาจเห็นแถวตัวชี้วัดทางเทคนิคซึ่งมีปัจจัยผันผวนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเราอาจจะภูมิใจว่าเราเป็นคนแรกที่ตัดสินใจที่จะตั้งเทคโนโลยีซึ่งจะปรับตัวบ่งชี้ให้อยู่ในระดับความผันแปรต่างๆโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราช่วยให้สามารถใช้อัลกอริทึมนี้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่างได้ ในแผนภูมิที่ 4 (ดูด้านล่าง) เพื่อแสดงภาพประกอบที่ดีขึ้นเราได้วางแผน V-MA (เส้นสีแดงที่มีการผันผวนของค่าความผันผวนในแผนภูมิด้านล่าง) พร้อมกับ SMA (Simple Moving Average - เส้นสีเขียวในแผนภูมิด้านล่าง) และ ATR (Average True พิสัย). คุณอาจเห็นเมื่อความผันผวนต่ำ (ATR อยู่ในระดับต่ำ) V-MA จะทำงานเป็น Simple MA (เส้นสีเขียวและสีแดงในแผนภูมิด้านล่างเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กัน) อย่างไรก็ตามเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง (ATR อยู่ในระดับสูง) V-MA จะได้รับการปรับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ความผันผวน (เส้นสีแดงขีดเส้นสีเขียวในแผนภูมิด้านล่าง) แผนภูมิ 4: ดัชนี DJI และ V-MA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับขึ้นโดยความผันผวน) เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ V-MA มีการกำหนดระยะเวลา MA bar ซึ่งกำหนดจำนวนบาร์ (ช่วงเวลา) ที่ใช้ในการคำนวณ MA อย่างไรก็ตาม V-MA มีพารามิเตอร์เพิ่มเติมสองอย่าง ได้แก่ การตั้งค่าช่วง ATR bar และระดับสัญญาณ ATR ช่วงความถี่ ATR ใช้เพื่อคำนวณความผันผวนและระดับสัญญาณคือระดับความผันผวนที่ V-MA เริ่มปรับเปลี่ยนตามความผันผวน โดยทั่วไปพฤติกรรม V-MA สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ ATR เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับความผันผวนที่กำหนดไว้ V-MA เคลื่อนที่เป็น SMA ด้วยการตั้งค่าช่วงเวลาแถบเดียวกันเมื่อ ATR ยกระดับความผันผวนที่กำหนดไว้ข้างต้นกฎความผันผวนจะถูกเรียกใช้และ V-MA จะปรับเมื่อ ATR ลดลงต่ำกว่าระดับความผันผวนที่กำหนดไว้ V-MA มีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่พฤติกรรม SMA ก่อนเลือกการตั้งค่าสำหรับ V-MA ขอแนะนำให้ทำเครื่องหมาย ATR (Average True Range ในเปอร์เซ็นต์) บนแผนภูมิ หลังจากเล่นกับ ATR จะเห็นได้ชัดว่าช่วง ATR bar และระดับความผันผวน (quotSignal Levelquot) ที่คุณต้องการใช้ใน V-MA คืออะไร สามารถใช้ V-MA Trading System V-MA เพื่อสร้างสัญญาณการค้าและสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในระบบการซื้อขายได้เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อได้เปรียบของ V-MA ใน Simple Moving Average ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระบบการซื้อขายที่อธิบายไว้ข้างต้นได้จาก crossovers ของ fast MA ที่มีการตั้งค่าระยะเวลา 7 บาร์และ slow MA with 26-bar ไปเป็นระบบเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ V-MA เราจะใช้ดัชนี DJI เดียวกันและระยะเวลาเดียวกัน เราจะใช้ MA 7 บาร์เหมือนกันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสำหรับค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวช้าเราจะเลือก V-MA แต่มีการตั้งค่าช่วงเวลา 26 บาร์เดียวกัน ถ้าคุณเปรียบเทียบแผนภูมิ 1 (ดูด้านบน) กับแผนภูมิ 5 (ดูด้านล่าง) คุณอาจสังเกตเห็นว่าสัญญาณที่สร้างขึ้นในแผนภูมิเหล่านี้แทบจะเหมือนกันซึ่งไม่ควรแปลกใจเมื่อเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดียวกัน ความแตกต่างก็คือระบบการซื้อขายที่อิงกับ V-MA (ดูกราฟ 5) ไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยและลบในเดือนกันยายน 2554 ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าระบบการซื้อขายที่ใช้ดัชนีการเคลื่อนไหวของความผันผวนของค่าความผันผวนมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ เทรดดิ้งในช่วงที่มีความผันผวนสูงและระบบเหล่านี้อาจให้ผลกำไรสูงกว่าระบบที่คล้ายคลึงกันมากโดยอิงกับ Simple Moving Averages กราฟ 5: ดัชนีการดีดตัวของ DJI และ V-MA (การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวโดยเส้นตาย) ในความผันผวนสรุปเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค พ่อค้าที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความผันผวนไม่ช้าก็เร็วอาจต้องตกอยู่ในช่วงของสัญญาณฆ่าตัวตายเชิงลบเพียงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของแนวโน้มราคา ขอแนะนำให้มีการวิเคราะห์ความผันผวนที่รวมอยู่ในระบบการซื้อขายทุกระบบ เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในการปรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคให้อยู่ในระดับความผันผวนอาจช่วยคุณได้ ตัวบ่งชี้ V-MA ในแผนภูมิของเรามี 3 พารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า เพื่อทำความเข้าใจกับพวกเขาเป็นตัวอย่างเมื่อคุณเลือกแผนภูมิรายวัน (1 บาร์ 1 วัน): ATR 12 MA ช่วง 14 สัญญาณ 0.8 ซึ่งหมายความว่าคุณมี Moving Average เฉลี่ย 14 วัน (SMA) ซึ่งทำงานได้เหมือนกับ SMA ( 14) ตราบเท่าที่ Absolute ATR 12 วันต่ำกว่า 0.8 เมื่อค่าสัมบูรณ์แอบโซลูท ATR 12 วันเหนือกว่า 0.8 แล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันจะได้รับการปรับให้อยู่ในระดับความผันผวน (Absolute ATR) ลิขสิทธิ์ 2004 - 2017 ไฮไลท์กลุ่มการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายใหม่ หน้าเว็บของเรามีการสแกนอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเห็นว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์อื่นการดำเนินการครั้งแรกของเราจะเป็นการรายงานเว็บไซต์นี้ให้ Google และ Yahoo เป็นเว็บไซต์สแปม Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์.